Zarządzanie ryzykiem finansowym
Termin:
1 paź 2024 - 1 sie 2025
Miejsce:
Kraków
Czas trwania:
180 godz.
Prowadzący:
Kierownik kierunku: dr Paweł Oleksy
Pozostałe terminy:
Organizator
Opis i cele
Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), co umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®). Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym oraz praktycznych umiejętności analizy, konstrukcji modeli ryzyka finansowego, szacowania i prognozowania w oparciu o dane empiryczne.
Charakterystyka uczestników
Osoby chcące pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, pracownicy instytucji finansowych, prowadzący działalność gospodarczą, inwestorzy giełdowi, oraz ci, którzy planują uzyskanie tytułu Financial Risk Manager (FRM®).
Program
- Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
- Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
- Standardy zarządzania ryzykiem
- Elementy teorii inwestowania
- Rynki finansowe
- Instrumenty finansowe o stałym dochodzie
- Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie
- Podstawowe instrumenty pochodne
- Wycena opcji i hedging
- Elementy teorii prawdopodobieństwa
- Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap)
- Elementy statystyki opisowej i matematycznej
- Jednorównaniowe modele ekonometryczne
- Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
- Podstawy zarządzania ryzykiem rynkowym
- Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego
- Walidacja modeli ryzyka
- Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym
- Scoring kredytowy
- Ryzyko portfela kredytowego
- Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Pomiar ryzyka operacyjnego
- Ryzyko płynności
Zastosowane metody
Metody ilościowe, metody symulacyjne, analiza szeregów czasowych, oraz zaawansowane metody pomiaru i walidacji ryzyka.
Dodatkowe informacje organizacyjne
Menedżer kierunku: inż. Alina Ławicka
Telefon: +48 12 293 75 98
Email: alina.lawicka@uek.krakow.pl
Uczestnik otrzymuje:
Dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem finansowym.
Wiedza:
- Znajomość podstaw zarządzania ryzykiem.
- Wiedza na temat rynków finansowych i instrumentów finansowych.
- Znajomość metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem.
- Wiedza na temat zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym, operacyjnym oraz ryzykiem płynności.
Umiejętności:
- Umiejętność analizy i konstrukcji modeli ryzyka finansowego.
- Umiejętność szacowania i prognozowania ryzyka finansowego.
- Umiejętność zastosowania metod symulacyjnych i ekonometrycznych w analizie ryzyka.
- Umiejętność walidacji modeli ryzyka.
Kompetencje społeczne:
- Rozwinięta zdolność do zarządzania ryzykiem w środowisku instytucji finansowych.
- Zdolność do samodzielnej analizy i rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem finansowym.
