Zarz膮dzanie ryzykiem finansowym
Terminy:
Organizator
Opis i cele
Program studi贸w bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP庐), co umo偶liwia przygotowanie do egzamin贸w certyfikacyjnych i uzyskania tytu艂u Financial Risk Manager (FRM庐). Celem studi贸w jest zdobycie wiedzy w zakresie zarz膮dzania ryzykiem finansowym oraz praktycznych umiej臋tno艣ci analizy, konstrukcji modeli ryzyka finansowego, szacowania i prognozowania w oparciu o dane empiryczne.
Charakterystyka uczestnik贸w
Osoby chc膮ce pog艂臋bi膰 wiedz臋 w zakresie zarz膮dzania ryzykiem finansowym, pracownicy instytucji finansowych, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, inwestorzy gie艂dowi, oraz ci, kt贸rzy planuj膮 uzyskanie tytu艂u Financial Risk Manager (FRM庐).
Program
- Wprowadzenie do zarz膮dzania ryzykiem
- Zarz膮dzanie ryzykiem w przedsi臋biorstwie
- Standardy zarz膮dzania ryzykiem
- Elementy teorii inwestowania
- Rynki finansowe
- Instrumenty finansowe o sta艂ym dochodzie
- Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie
- Podstawowe instrumenty pochodne
- Wycena opcji i hedging
- Elementy teorii prawdopodobie艅stwa
- Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap)
- Elementy statystyki opisowej i matematycznej
- Jednor贸wnaniowe modele ekonometryczne
- Analiza szereg贸w czasowych i prognozowanie
- Podstawy zarz膮dzania ryzykiem rynkowym
- Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego
- Walidacja modeli ryzyka
- Podstawy zarz膮dzania ryzykiem kredytowym
- Scoring kredytowy
- Ryzyko portfela kredytowego
- Podstawy zarz膮dzania ryzykiem operacyjnym
- Pomiar ryzyka operacyjnego
- Ryzyko p艂ynno艣ci
Zastosowane metody
Metody ilo艣ciowe, metody symulacyjne, analiza szereg贸w czasowych, oraz zaawansowane metody pomiaru i walidacji ryzyka.
Dodatkowe informacje organizacyjne
Mened偶er kierunku: in偶. Alina 艁awicka
Telefon: +48 12 293 75 98
Email: alina.lawicka@uek.krakow.pl
Uczestnik otrzymuje:
Dyplom wydany przez Krakowsk膮 Szko艂臋 Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 艣wiadectwo uko艅czenia studi贸w podyplomowych Zarz膮dzanie ryzykiem finansowym.
Wiedza:
- Znajomo艣膰 podstaw zarz膮dzania ryzykiem.
- Wiedza na temat rynk贸w finansowych i instrument贸w finansowych.
- Znajomo艣膰 metod ilo艣ciowych w zarz膮dzaniu ryzykiem.
- Wiedza na temat zarz膮dzania ryzykiem rynkowym, kredytowym, operacyjnym oraz ryzykiem p艂ynno艣ci.
Umiej臋tno艣ci:
- Umiej臋tno艣膰 analizy i konstrukcji modeli ryzyka finansowego.
- Umiej臋tno艣膰 szacowania i prognozowania ryzyka finansowego.
- Umiej臋tno艣膰 zastosowania metod symulacyjnych i ekonometrycznych w analizie ryzyka.
- Umiej臋tno艣膰 walidacji modeli ryzyka.
Kompetencje spo艂eczne:
- Rozwini臋ta zdolno艣膰 do zarz膮dzania ryzykiem w 艣rodowisku instytucji finansowych.
- Zdolno艣膰 do samodzielnej analizy i rozwi膮zywania problem贸w zwi膮zanych z ryzykiem finansowym.